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Modelli di serie di orologi non fissi e identificazione. Modelli di serie di orologi fissi e non fissi e identificazione. Sistemi econometrici

Per ottenere spesso indicatori economici, presentati sulla riga dell'orologio, possono essere piegati nella struttura. Il modello di tale riga, tra l'altro, incoraggia il modello dell'andamento, della stagionalità e del magazzino periodico a non portare a risultati significativi. Molte eccedenze sono spesso prive di leggi statistiche. Nybіlsh modelli estesi di righe stazionarie є modelli di autoregressione e modelli di media variabile.

Vedremo la classe delle file di orologi stazionarie. La conservazione del poliago nell'induzione del modello per l'eccedenza della fila oraria tu ho previsto il suo valore.

Il modello di autoregressione è progettato per descrivere righe di controllo fisse. Il processo stazionario è soddisfacente per il livello di autoregressione di un ordine incompiuto per ottenere un rapido cambiamento nelle prestazioni. Nel frattempo, il modello di autoregressione può raggiungere un ordine di grandezza superiore in quanto può essere approssimato come un processo stazionario. Insieme al sistema, il modello di auto-regressione è spesso bloccato per il modello di eccedenza nello stesso modello parametrico, ad esempio modelli di regressione o modelli di tendenza.

Markov è il nome dei processi in cui l'oggetto è all'inizio del momento, l'ora inizia solo dal campo in un dato momento e non mento nel modo in cui raggiungerà l'oggetto. In termini di analisi di correlazione per le righe delle ore, il processo di Markov può essere descritto nel seguente ordine: іnu statisticamente significativo è il collegamento di correlazione della riga di output accanto ad essa, lo mettiamo su un intervallo di un'ora e ogni giorno nel file, tre ore nel mezzo, a due ore di distanza. Nella gamma ideale di prestazioni, il rapporto è zero.

tu(T)=io(T-1)+e(T) , (5.1)

de m- efficienza numerica | m|<1, e(T( e(T)) = 0, E ( e(T)e(T+ T)) =).

Il modello (5.1) è anche chiamato processo di Markov.

E(tu(T)) º0. (5.2)

R(tu(T)tu(T± T))=m T. (5.3)

Dtu(T)=S 2 /(1-m 2). (5.4)

cov ( tu(T)tu(T±t)) = m T Dtu(T). (5.5)

З (5.3) sta afferrando, chi per | m| vicino a una dispersione tu(T) Ci sarà più varianza e t... Tse significa (guardando la (5.2) m=R(tu(T)tu(T± 1)) = R(1) parametro tobto m può essere interpretato come il primo ordine di autocorrelazione), ma nei tempi di forte correlazione del secondo tu(T) Un numero di zburen . deboli e t roccioso tu(T).

Dello stazionario della mente un numero di (5.1) è l'inizio dello stazionario | m|<1.

Funzione di autocorrelazione (ACF) R(T) Il processo di Markov inizia con la relazione (5.3).

Funzione di autocorrelazione privata

R frequente ( T)=R(tu(T)tu(T+T)) | tu(t + 1)=tu(t + 2)=…=tu(t + t-1)=0

può essere calcolato con la formula: R frequenza (2) = ( R(2)-R 2 (1))/(1-R 2 (1)). Per un altro ordine і vishche (div., P. 413, 414) maє buti R frequente ( T)=0 "T= 2,3, .... Tse manualmente vikoristovuvati per la selezione del modello (5.1): come calcolato dalle discrepanze stimate tu(T)=y t-le correlazioni private delle varianti sono statisticamente insignificanti e appaiono come zero a T= 2,3, ..., quindi il modello vittoriano AR(1) per la descrizione dell'eccedenza che è sostituita dall'elenco dei dati.

Identificazione del modello. È necessario valutare statisticamente i parametri mі S 2 modelli (5.1) dietro i valori espliciti della serie di output y t.

occidentalizzato .................................................... .............. .2

1. Analisi di base delle righe orarie ................ 4

2. Analisi della serie di orologi ................................... 9

2.2 Riga dell'ora del magazzino di Nevipadkovo e metodi di yogo zhladzhuvannya .......................................... . ................ undici

2.3 Modelli di serie di orologi fissi e indici ... 13

2.3.2. Modelli di ordine medio variabile q (MA (q) -modelli) ... .17

Visnovok .................................................... .............. 21

Letteratura .................................................... ............... 23

Iscrizione

Negli ultimi anni nella letteratura economica c'è un grande rispetto per una serie di dinamiche di orologi. Lo sviluppo dell'analisi economica sotto forma di dati statistici, che caratterizzano i processi pre-economici e la progressione nell'ora sotto forma di righe di controllo. Allo stesso tempo, non è spesso una stessa serie temporale a vincere gli ultimi problemi di sviluppo.

È lontano dal valore zavzhdnya della fila delle ore da modellare solo prima del flusso di qualsiasi burocrati. Spesso, lo sviluppo di quel processo è circondato da leggi interne e il risultato è determinato dal processo di essere ferocemente irritato da una sorta di fluttuazioni fluttuanti. È di particolare interesse rappresentare processi che sono in una modalità "transitoria", cioè processi "stazionari" nel senso di essere "stazionari", ma a preludio all'ora per mostrare la potenza di un non- serie di orologi stazionari, ma da spiegare con la vecchiaia Nelle situazioni in cui la watch row si forma sotto l'afflusso di un insieme di fattori diversi e non decrescenti, l'analisi della watch series, sia risultante che fattoriale, è meno significativa. Il prezzo è necessario per la corretta identificazione dei modelli, che serviranno per le informazioni sui processi precedenti (autoregressione vettoriale, modelli di correzioni per grazia, modelli dinamici con record aggiornati, ecc.).

Quando si analizzano le righe di controllo, l'importante è arrivare alla fine, descrivere e/o modellare le loro strutture. La meta di tali dosaggi, di regola, è più ampia della semplice modellazione dei dosaggi di tutti i processi. Il modello è stato motivato a svegliarsi per essere vittorioso per l'estrapolazione o la previsione delle serie orarie e come la previsione può servire come criterio corretto quando si sceglie la metà di diversi modelli alternativi. È necessario incoraggiare un certo numero di buoni modelli per altri integratori, come la correzione degli effetti stagionali e il livellamento. Nareshty, ha suggerito che i modelli possono essere vittoriosi per il modello statistico della prossima serie di avvisi nel caso dei grandi sistemi, per i quali la riga di controllo è vista come l'informazione di input.

In connessione con l'apparente pietà degli indicatori economici, le apparenti fluttuazioni che governano i sistemi visivi, quando le righe dell'orologio sono ritardate, il dato relativo-statistico è ampiamente stagnante. Nell'ambito di un tale approccio ai tempi dell'ora, sorgono una serie di domande sull'attuazione di un determinato processo. Allo stesso tempo, viene implicitamente trasferito che la riga dell'ora sembra essere una struttura, poiché è dall'ultimo dei grandi valori indipendenti, quindi non è un insieme di valori numerici assolutamente indipendenti. (Gli elementi Deyakі della struttura in un numero di uno possono apparire allo stesso modo sul display di una semplice analisi visiva di un grafico di fila. Può essere applicato, ad esempio, a tali componenti di fila come tendenza e un ciclo.) Con alcune avvertenze, è praticamente importante quando si utilizzano modelli vittoriani per le previsioni. Le applicazioni di tali modelli sono modelli di autoregressione, media media e modelli combinati - modelli AR (p), MA (q), ARMA (p, q), ARIMA (p, k, q).

Quando si suggeriscono modelli di connessioni nelle prospettive pre-costruzione, è necessario assicurarsi che siano evidenti, sia nella vita quotidiana, sia nelle serie macroeconomiche analizzate, sia nell'andamento stocastico (non deterministico). Inoltre, sembra che sia necessario informare sull'introduzione delle righe della pelle nella classe delle righe, che sono stazionarie secondo la tendenza (o solo stazionarie) - righe TS (tendenza stazionaria) o alla classe delle righe, molto alla moda. È ridotto a una riga stazionaria (o stazionaria, secondo una tendenza) solo per mezzo di una riga di differenziazione una tantum o k-fold - riga DS (differenza stazionaria). Il principio di differenza tra due classi di file è da ricercare nel fatto che, ai tempi dei TS, non c'è più una tendenza comune a portare ad una fila stazionaria, come in alcuni DS, c'è troppa una tendenza per i bambini.

Capitolo 1. Analisi di base delle righe di controllo.

Principi di visibilità della fila delle ore entro la fine della giornata come avvertimento, come fare un vypadkova vibirka, volare nell'offensiva:

in Perche, dal punto di vista degli elementi del vipadkovo vibra, i membri della fila tim-ora non sono più vicini;

in modo diverso, i membri della serie storica non sono vincolati da ; tuttavia, sono distribuiti in modo simile, quindi P (xt< x} P{xt < x} при t t.

Ciò significa che la potenza e le regole dell'analisi statistica della vibrazione non possono essere ampliate sulla riga dell'orologio. D'altra parte, l'interconnessione dei membri della serie storica ha una sua base specifica per richiedere i valori di previsione dell'indicatore analizzato in base ai valori osservati.

La genesi è un avvertimento, scho ha istituito una fila di orologi (meccanismo di razza danikh). Si può leggere della struttura e della classificazione dei principali arbitri, prima che si formi il valore temporale della fila oraria. Di norma, ci sono 4 tipi di tali fattori.

Dovgotrivali, scho plasmando l'originaria (in prospettive banali) tendenza al cambiamento del segno analizzato xt. Dai un nome alla tendenza da descrivere dietro l'aiuto di questa funzione non drop ftr (t) (con l'argomento di ora), di regola, monotona. Questa funzione è chiamata funzione trend, o semplicemente trend.

Stagionale, scho per formare periodicamente ripetuto allo stesso tempo la roccia del segno analizzato. La funzione Oskilki tsya (s) è colpevole di essere periodicamente (con periodi, più "stagioni"), nella stessa variazione analitica assumere il ruolo di armoniche (funzioni trigonometriche), periodicità di quelle, che, di regola, sono state sommate su.

Ciclico (congiunturale), come formare i cambiamenti della funzione analitica, il cambiamento dei cicli precedentemente preparati di natura economica o demografica (il kondrat, demografico sarà significativo, ecc.) Il risultato di questi fattori è

Vipadkovi (irregolare), che non passa attraverso il processo di ricostruzione. x riversandosi nella forma del valore della serie oraria in modo da riassumere la natura stocastica degli elementi xt, ma, anche, la necessità di interpretazione x1, ..., xT, per precauzione, si romperà nel grandi valori del fattore 1, T. per l'aiuto dei valori vypadkovyh ("surplus", "pomilok") t.

Abbastanza, non è necessario, ma nel processo di formazione del significato di qualsiasi fila di orologi, funzionari di tutti i tipi hanno preso parte durante la notte. I disegni su quelli, prendendo il destino di quei funzionari di un dato tipo nel significato formulato di una serie specifica, possono essere basati sull'analisi della giornata piccante dell'impresa, nonché sull'analisi statistica speciale della serie di orologi orari . Tuttavia, in tutti i tipi di problemi, il destino di questi fattori non è lo stesso. In tale rango, nella vista verso l'esterno, il modello è formulato (con uno schema strutturale additivo per l'iniezione di fattori):

xt = 1f (t) + 2 (t) +3 (t) + t. (1)

de i = 1, in quanto il fattore del tipo i-esimo prende parte al valore formulato della serie i i = 0 - nel tipo i-esimo.

Analisi di base delle righe di controllo. L'analisi meta-statistica di base delle serie temporali del campo è nel caso della serie di traiettorie esplicite:

la significatività delle funzioni non uniformi della presenza nella distribuzione (1), così che la significatività del valore degli indicatori i;

fornire valutazioni "buone" per funzioni silenziose non cadenti, come essere presenti nell'elenco (1);

Scegli un modello che descriva adeguatamente il comportamento del grande surplus t e valuti statisticamente i parametri del modello.

Revisione di successo delle imprese di riassicurazione, ingrandita con la metrica base dell'analisi statistica delle serie orarie, la base per raggiungere in futuro la dotazione di finalità applicate e, in primo luogo, per la revisione della costituzione di una previsione a breve termine della linea mediana dell'ora. In breve, i principali elementi dell'analisi economometrica delle righe orarie.

Algoritmo per indurre il modello della serie di orologi sull'applicazione di modelli additivi e moltiplicativi

L'algoritmo favorisce la memorizzazione dei modelli della serie di orologi, compresa la collezione ciclica, dalle fasi principali, che possono essere facilmente sviluppate per i modelli additivo e moltiplicativo.

Il modello, avendone introdotto uno per una fila di magazzino ciclico, è comprensibile, indipendentemente da un ciclo banale, oltre che di natura stagionale o opportunistica. Significativamente її s t. Todi è un modello additivo che assomiglia a y t = u t + s t + e t, ed è moltiplicativo - y t = u t * s t * e t.

Ecco i passaggi principali per incoraggiare i modelli:

1) Smussare una serie sulla base della media, poiché ci vuole circa un'ora per rompersi, che è un ciclo banale.

2) Il valore della componente ciclica o stagionale (più in dettaglio div. Ulisova I.I., Kurisheva S.V., Kosteeva T.V. -251). Per il modello additivo della somma, il valore dell'intero componente per tutti i periodi di un ciclo è da incolpare per zero e nel modello moltiplicatore - il numero di periodi nel ciclo. Per rakhunok tsiy prenditi cura della reciprocità della componente ciclica.

3) Modelli Usunennya z di componenti ciclici. Il modello additivo ha un buon modo di vedere, per cui il modello può essere visto y t = u t + e t. Il modello moltiplicativo ha una lunga strada da percorrere, per cui il modello è visto y t = u t * e t.

4) Serie analitica virivnyuvannya otrimannya y t = u t + e t o y t = u t * e t sulla base del suggerimento della tendenza coerente y t = f (t).

5) Aggiungi una componente ciclica (nei tempi di un modello additivo) o moltiplica їх per essa (nei tempi di un modello moltiplicativo): y t = f (t) + s t o y t = f (t) * s t.

6) Rivnyannya rozrakhunkovyh valore del rivn in un numero, preso per un modello stimolato aggiuntivo, con valori di fatto. Valutazione del modello otrimano, rozrahunok di borse di studio.

Le righe di temporizzazione possono essere di natura stocastica e, a quanto pare, per esse possono esserci caratteristiche diverse.

La riga dell'orologio della squadra stazionaria è un'intera riga dell'orologio, per la quale tutte le caratteristiche sono permanenti.

Significa che se non prendessimo un frammento dell'ora, il valore caratteristico dell'indicatore sarebbe lo stesso di qualsiasi intervallo di un'ora tra la riga. La componente di tendenza nella fila fissa di mirini.

La fila di ore di potere della squadra non nazionale non è volodya.

Le serie temporali apparentemente stazionarie e non stazionarie sono presentate sul piccolo 5.1.

sviluppare una comprensione deboleі Suvoro stazionario... Per vvvat un numero di debolmente stazionario, anche se stazionario in un senso ampio della parola, per finire, per vincere mav coerentemente basato sulla matematica, dispersione e prestazioni di auto-correlazione. Per un maggior valore di stazionarietà, è necessario avere acciaio e altre caratteristiche (la funzione è colpevole di essere la stessa), in quanto si riporta di essere inclusa nel corso della teoria dell'imaging.

Memoria scorrevole, ma sia una riga rigorosamente stazionaria è debolmente stazionaria, ma non navpaki. In tale rango, peretin (parte posteriore) senza ranghi debolmente stazionari e senza ranghi rigorosamente stazionari senza ranghi rigorosamente stazionari. Unificazione di file impotenti debolmente stazionarie e impotenti file rigorosamente stazionarie - file impotenti debolmente stazionarie (le file più strettamente fisse entrano in file debolmente stazionarie).

Utilizzando una serie di orologi stazionari, può esserci "grande rumore" nei modelli di regressione (da ordinare contemporaneamente allo stesso componente, per quelli controllati matematicamente e la varianza è permanente (in generale, un valore è uguale a uno eccedenza).

Serie Ergodica. Il potere importante dei lavoratori dei ranghi stazionari il potere ergosità... L'essenza del potere di un polo è che, per una serie di anno in anno, è matematicamente corretto nella vastità dell'essere matematicamente istruiti in primo luogo.

Non andare per un processo debolmente stazionario in qualsiasi momento dell'ora t matematicamente ochіkuvannya valore M (y t) = μ (non matematicamente ochіkuvannya nello spazio). Il rapporto matematico nell'ora è la media del valore n della serie oraria a n ® ¥. Yaksho, quindi una tale serie è annuale.

In altre parole, per una serie di orologi stazionaria, il valore medio si basa su nessuna implementazione reale per i momenti indicati all'ora, il valore medio si basa sull'ora calcolata secondo un'implementazione.

astratto: Dalle file orarie c'è una taglia economica che può sdraiarsi per ogni ora. Allo stesso tempo, viene trasmesso in modo discreto, in primo luogo, parlando di processi vypadkovyh e non di serie temporali.

Modelli di file di orologi fisse e non fisse, identificazione

Nekhai Cancella Timo Row. Non perdere tempo con una squadra della serie temporale di accettare valori numerici. È possibile acquistare, ad esempio, i prezzi per una pagnotta in un negozio locale o il tasso di cambio di un dollaro per rubli nel punto di cambio più vicino. Ci sono due tendenze principali nel comportamento della serie di orologi: la tendenza e la raccolta periodica.

Con un'ampia tendenza nel trend, la quantità di maggese è dovuta all'ora del tipo lineare, quadratico, che è lo stesso modo di livellamento (ad esempio, il livellamento esponenziale) e metodo dei minimi quadrati... In altre parole, la tendenza è cancellata dalle principali tendenze della serie di orologi.

La riga dell'orologio inizierà a muoversi intorno al trend e la visualizzazione del trend spesso sembra essere corretta. Spesso il prezzo è legato alla periodicità naturale o indicata, ad esempio stagionale o mensile, mensile o trimestrale (ad esempio, a seconda dei grafici di pagamento per latka e pagamento delle tasse). Parte dell'ovvietà della periodicità e ancora di più, le ragioni dell'oscurità, e l'istituzione dell'economometria è la ragione per cui è efficiente e la periodicità.

I metodi elementari per valutare le caratteristiche delle file di guardia mi invitano a completare i rapporti per guardare i corsi in "Teoria della statistica" (div., Ad esempio, gestori), per questo non è necessario chiarire in dettaglio qui. (Inoltre, sui metodi di successo per valutare il periodo e lo spostamento di magazzino più periodico di seguito.)

Caratteristiche della riga dell'orologio... Per più dettagliati vyvchennya guardare righe vykorystovyuyu modelli motivazionali e statistici. Quando la riga dell'orologio è piena, sembra un processo casuale (con un'ora discreta), le caratteristiche principali sono

Dispersione, tobto

і funzione di autocorrelazione guarda la riga

in modo che la funzione di due invernali, yaka dorivnyu kofіtsієntu correlazione mіzh due valori della riga delle ore i.

I watchdog teorici e applicati hanno una vasta gamma di modelli di serie di orologi. visibile dalla chat stazionario Modelli. Hanno funzioni speciali per un numero qualsiasi di volte all'una, e poi tutte le caratteristiche della fila oraria vengono riassicurate non esitare di ora in ora... Zokrema, chiarimento matematico e varianza per valori costanti, funzione di autocorrelazione da stabilire solo il prima possibile. Le righe di temporizzazione, che non sono stazionarie, sono chiamate non stazionario.

Modelli di regressione lineare con omoschedasticità e surplus eteroschedastici, indipendenti e autocorrelati. Si può vedere dal detto vishche, la cosa principale è la "pulizia" delle serie temporali delle opinioni vidkish, per valutare il chiarimento matematico. Visto dai modelli più semplici analisi di regressione, Razglyanutih in, qui il rango naturale è modelli più pieghevoli. Ad esempio, la dispersione può essere depositata all'ora. Nome di questi modelli eteroschedastico E cioè, in cui non c'è molta maggese ogni ora: l'omoschedasticità. (Più precisamente, sembra, i termini possono essere fissati non solo fino all'"ora" invernale o fino a quelle invernali.)

rispetto... Yak è già inteso in "analisi statistica Bagatomirny", un semplice modello metodo dei minimi quadrati ammettendo di raggiungere luoghi lontani, soprattutto nel campo dei sistemi di attrezzature economiche di un'ora per le file di guardia. Per la razionalizzazione della teoria e degli algoritmi è necessaria la conoscenza dell'algebra delle matrici. A chi è molto tranquillo, a chi è tsikavo, prima della letteratura sui sistemi di metrica economica e senza il mezzo sulle file delle ore, in cui è particolarmente abbondante fare riferimento alla teoria spettrale, per vedere il segnale armonico dell'applicazione rumorosa. Per la prima volta, c'è una grande area di dosaggi scientifici e applicati dietro la sezione della pelle del libro, ed è tanto più importante dedicare molti soldi. Tuttavia, attraverso i libri obmezhen_st obsyagu mi zmushenі viklad zrobiti conciso.

Sistemi econometrici

Applicazione dell'autoregressione del modello... Nella qualità della pannocchia, modellerò in modo chiaro ed economico le serie temporali, che descriveranno lo sviluppo dell'indice dei prezzi della vita (indice di inflazione). Nekhai - prezzi in crescita per un mese (per un rapporto sul problema, vedere "Analisi econometrica dell'inflazione"). Todi sul pensiero degli economisti deyakie naturalmente lasciò andare,

(6.1)

de - zrostannya tsіn in poperednіy mіsyats (a - deyaky koefіtsієnt zagasannya scho peredbachaє scho a vіdsutnostі zovnіshnіy vplivіv zrostannya tsіn pripinitsya) - costante (Won vіdpovіdaє lіnіynomu zmіnі magnitudo del momento), - dodanok, vіdpovіdne vplivu emіsії centesimi (tobto zbіlshennya obsyagu centesimi in l'economia del paese, stabilita dalla Banca centrale) nella dimensione e proporzione dell'economia con l'efficienza, e l'afflusso apparirà non tutto in una volta, ma dopo 4 mesi; nareshti, - tse inevitabile comportamento scorretto.

Il modello (1), non influenzato dalla sua semplicità, mostra riso riccamente caratteristico, modelli pieghevoli ed economici. In primo luogo, ho un rispetto bestiale per coloro che non cambiano idea (rozrahovyatsya) nel mezzo del modello, yak. x nome endogeno (interno)... Іnshi chiede a zzovni (tse esogeno zminnі). Inodi, yak nella teoria del management, medio inverno esogeno, vedere kerovan cambiamento - cioè, per il cui aiuto il manager può portare il sistema ai bisogni del paese.

In un altro modo, in spіvіdnoshennі (1) ci sono cambiamenti di nuovi tipi - con ritardi, in modo che gli argomenti sui cambiamenti vengano introdotti non fino al momento fluente dell'ora, ma fino al passare dei momenti.

In terzo luogo, piegare il modello economico al tipo (1) non è un'operazione di routine. Ad esempio, quando viene immagazzinato per 4 mesi in un termine legato con un centesimo, il risultato è quello di raggiungere l'elaborazione statistica di primo piano vitonizzata. Dalі, vimagає vivchennya nutrizione di valori di maggese o indifferenza і. Dalla data del cambio del cibo a coricarsi, come già si intendeva, l'attuazione della procedura è specifica metodo dei minimi quadrati.

D'altra parte, nel modello (1), tutti e 3 i parametri non disponibili e l'impostazione metodo dei minimi quadrati vipisati non importa:

problema di identificazione dei documenti... Apparentemente ora il modello tapa (6.1) con un gran numero di i endogeni inverno esogeno, Con ritardi e struttura interna pieghevole. Apparentemente, non è insulso, ma voglio una soluzione per un tale sistema. Per questo, non ci sono uno, ma due problemi. Chi є hoch una soluzione (problema di identificazione)? Se sì, allora come conoscere la soluzione migliore per i giovani? (Il prezzo è un problema di stima statistica dei parametri.)

Primo, primo e l'altro compito è completare la piegatura. Per la revisione di entrambi gli edifici sono stati smantellati metodi senza metodo; Sulla scia del risveglio, è spesso difficile liberarsi delle valutazioni statistiche, che non sono possibili (sembra strettamente, è impossibile navigare tra le stime).

Brevemente descritti sono i deyakі dell'ampliamento della ricezione ai robot con i sistemi di linea economometrica іvnyany.

Sistema di rivnyans economici lineari di un'ora... Puramente formalmente, tutti i cambiamenti sono possibili durante gli inverni, che possono rimanere al momento del flusso solo per un'ora. Ad esempio, nel caso di un ryvnyannya (6.1) per finire

Vista del culo di Todi rivnyannya

(6.2)

Apparentemente, c'è anche la possibilità di testare modelli di regressione da una struttura mutevole a titolo di introduzione di vero inverno. Ad alcuni valori orari (diciamo, sulla pannocchia), assumono lo stesso valore e, allo stesso tempo, si spengono (in realtà uguale a 0). Di conseguenza, formalmente (matematicamente), un unico modello descrive il numero di aree esaurite.

Metodi indiretti, a due e tre fasi dei minimi quadrati... È già iniziata, scomposta da una massa di metodi nell'analisi euristica dei sistemi di metrica economica. Gli odori sono indicativi per la risoluzione di problemi tranquilli, ma quando si cerca di conoscere la soluzione numerica dei sistemi.

Uno dei problemi è legato alla manifestazione dell'apiornia sui parametri. Ad esempio, il lavoro domestico può essere vetrificato, sia per vivere, sia per essere risparmiato. Ciò significa che la somma di alcuni cich due tipi di vitrat aprіorі dorіvnyuє 1. E nel sistema dei rіvnyan economici, alcune porzioni possono avere il destino di un fratello. Mimovoli recessione metodo dei minimi quadrati, Non rispettare bestialmente per aprіorne obmezhennya, ma poi pіdkoriguvati. Questo si chiama indiretto metodo dei minimi quadrati.

due-sangue metodo dei minimi quadrati Polyaga è che è possibile valutare i parametri del sistema circostante e non guardare il sistema nel suo insieme. Alla stessa ora, tre passi metodo dei minimi quadrati zastosovuє per valutare i parametri del sistema e ryvnyany di un'ora nel suo complesso. Di volta in volta, prima del test cutaneo, viene utilizzato un metodo in due fasi per valutare l'efficienza e la rimozione del test cutaneo, quindi viene stabilita la stima per la matrice di covarianza dei fallimenti. metodo dei minimi quadrati.

Gestore I ekonomіstu non slіd stavati fahіvtsem Zi skladannya i virіshennya sistemi ekonometrichnih rіvnyan, navіt per sistemi software іnshih Relief tranquilla chi, ale vіn colpevole Buti obіznany circa mozhlivostі Tsogo napryamku ekonometriki, abitanti di razі virobnichoї neobhіdnostі kvalіfіkovano sformulyuvati zavdannya per fahіvtsіv-ekonometrikіv.

Dalla valutazione della tendenza (la tendenza principale), passiamo all'altro compito principale dell'economometria delle righe di controllo: la valutazione del periodo (ciclo).

Capitolo 6. Econometria delle righe dell'orologio di squadra

6.1. Modelli di file di orologi fisse e non fisse, identificazione

Nekhai Cancella Timo Row X (t). Non perdere tempo con una squadra della serie temporale di accettare valori numerici. È possibile acquistare, ad esempio, i prezzi per una pagnotta in un negozio locale o il tasso di cambio di un dollaro per rubli nel punto di cambio più vicino. Ci sono due tendenze principali nel comportamento della serie di orologi: la tendenza e la raccolta periodica.

Con una tendenza ampia, c'è una tendenza in crescita, c'è un'ora di tipo lineare, quadratico, che sembra essere lo stesso modo di livellare (ad esempio, un livellamento esponenziale). In altre parole, la tendenza è cancellata dalle principali tendenze della serie di orologi.

Caratteristiche della riga dell'orologio... Per più dettagliati vyvchennya guardare righe vykorystovyuyu modelli motivazionali e statistici. Quando l'orologio fila X (t) guardare un processo simile (con un'ora discreta) dalle caratteristiche principali chiarimento matematico X (t), Tobto

varianza X (t), Tobto

і funzione di autocorrelazione guarda la riga X (t)

in modo che la funzione di due inverni, che è importante per la funzione della correlazione tra i due valori della riga delle ore X (t)і X(s).

I watchdog teorici e applicati hanno una vasta gamma di modelli di serie di orologi. visibile dalla chat stazionario Modelli. Hanno funzioni speciali per un numero qualsiasi di volte in un'ora K E a questo, tutte le caratteristiche della serie di orologi non esitare di ora in ora... Zokrem, chiarimento matematico e varianza per valori costanti, funzione di autocorrelazione da stabilire solo dalla differenza t-s. Le righe di temporizzazione, che non sono stazionarie, sono chiamate non stazionario.

Modelli di regressione lineare con omoschedasticità e surplus eteroschedastici, indipendenti e autocorrelati. Si può vedere dal detto vishche, la cosa principale è la "pulizia" delle serie temporali delle opinioni vidkish, per valutare il chiarimento matematico. Dal punto di vista dei modelli più semplici di analisi di regressione, visualizzati nella sezione 5, qui il rango naturale è modelli più pieghevoli. Ad esempio, la dispersione può essere depositata all'ora. Tali modelli sono chiamati eteroschedastici e, in alcuni casi, sono omoschedastici. (Più precisamente, sembra, i termini possono essere fissati non solo fino all'"ora" invernale o fino a quelle invernali.)

Dal, nella distribuzione 5 sono stati trasferiti, scho the nezalezhni mіzh. In termini di leader centrale, significava b, ma la funzione di autocorrelazione è da biasimare per il virogenico - per lo stesso numero di argomenti e 0 per la stessa incoerenza. È chiaro che per i ranghi di orologi reali è tutt'altro che aspettarsi. Come il movimento naturale del cambiamento nel processo di risparmio per riempirlo con uno veloce nell'intervallo tra gli ultimi, allora è possibile cancellare l'autocorrelazione "estinguente"

Identificazione dei modelli. Quando si identificano i modelli, determinare le dimensioni della struttura e stimare i parametri. La struttura di Oskilki è una catena di parametri, se non è numerica (div. Rozdil 8), allora possiamo leggere uno dei problemi tipici dell'economometria: i parametri stimati.

È facile stimare la stima per modelli lineari (per parametri) con omoschedasticità da surplus indipendenti. Il rinnovo dei depositi nelle serie storiche può essere effettuato sulla base dei metodi dei minimi quadrati e dei moduli minimi, che vengono visualizzati nella distribuzione di 5 modelli di regressione lineare (per parametri). I risultati vengono trasferiti al tipo di righe orarie, legate a valutazioni del necessario insieme di regressori, zokrem, è facile correggere l'aumento geometrico limite nella valutazione del passo del polinomio trigonometrico.

Tuttavia, un trasferimento così semplice della morte non è possibile in una situazione più remota. Quindi, ad esempio, nelle serie temporali dei surplus eteroschedastici e autocorrelati, è possibile conoscere più rapidamente utilizzando il metodo dei minimi quadrati, tuttavia il sistema è uguale al metodo dei minimi quadrati e, naturalmente, sarà più importante. Verranno introdotte formule in termini di algebra delle matrici, su cui si è concepita nel Capitolo 5. Il metodo di essere chiamato " metodo dei minimi quadrati(OMNK) "(div., Napryklad,).

Rispetto. Come già accennato nella sezione 5, il modello più semplice per il metodo dei minimi quadrati può raggiungere siti distanti, specialmente nell'area dei sistemi di attrezzature economiche di un'ora per le file di guardia. Per la razionalizzazione della teoria e degli algoritmi è necessaria la conoscenza dell'algebra delle matrici. A chi è molto tranquillo, a chi è tsikavo, prima della letteratura sui sistemi di metrica economica e senza il mezzo sulle file delle ore, in cui è particolarmente abbondante fare riferimento alla teoria spettrale, per vedere il segnale armonico dell'applicazione rumorosa. Per la prima volta, c'è una grande area di dosaggi scientifici e applicati dietro la sezione della pelle del libro, ed è tanto più importante dedicare molti soldi. Tuttavia, attraverso i libri obmezhen_st obsyagu mi zmushenі viklad zrobiti conciso.

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