adsby.ru → Navkolishniy svit

Modelos de séries e identificação de relógios não estacionários. Modelos de séries de relógios estacionários e não estacionários e identificação. Sistemas econométricos

Para alcançar indicadores freqüentemente econômicos, apresentados na linha do relógio, podem ser dobrados na estrutura. O modelo de tal linha, aliás, incentiva o modelo da tendência, sazonalidade e armazém periódico a não levar a resultados significativos. Muitos excedentes muitas vezes carecem de leis estatísticas. Nybіlsh estendeu modelos de linhas estacionárias - modelos de autorregressão e modelos de média variável.

Veremos a classe de fileiras de vigia estacionárias. A preservação do polyagu na indução do modelo para o excedente da linha horária você tі previu seu valor.

O modelo de autorregressão é projetado para descrever as linhas de vigia estacionárias. O processo estacionário é satisfatório ao nível de autorregressão de uma ordem inacabada para alcançar uma mudança rápida no desempenho. Nesse ínterim, o modelo de autorregressão pode atingir uma ordem de magnitude maior, pois pode ser aproximado como um processo estacionário. Em conjunto com o sistema, o modelo de auto-regressão costuma ficar preso ao modelo de excedente no mesmo modelo paramétrico, por exemplo, modelos de regressão ou modelos de tendência.

Markov é o nome dos processos em que o objeto está no início do momento, a hora só começa pelo acampamento no momento dado, e não minto no caminho que o objeto vai chegar. Em termos de análise de correlação para as linhas de horas, o processo de Markov pode ser descrito pela seguinte ordem: nu estatisticamente significativo é o link de correlação da linha de saída ao lado dela, colocamos no intervalo de uma hora e todos os dias no filas, três horas no meio, com duas horas de intervalo. Na faixa ideal de desempenho, a proporção é zero.

você(t)=eu sou você(t-1)+e(t) , (5.1)

de m- eficiência numérica | m|<1, e(t( e(t)) = 0, E ( e(t)e(t+ T)) =).

O modelo (5.1) também é chamado de processo de Markov.

E(você(t)) º0. (5,2)

r(você(t)você(t± t))=m t. (5,3)

Dvocê(t)=s 2 /(1-m 2). (5.4)

cov ( você(t)você(t± t)) = m t Dvocê(t). (5.5)

З (5.3) é agarrar, quem para | m| perto de uma dispersão você(t) Haverá mais variação e t... Tse significa (olhando para (5.2) m=r(você(t)você(t± 1)) = r(1) parâmetro tobto m pode ser interpretado como a primeira ordem de autocorrelação), mas nos tempos de forte correlação da segunda você(t) Uma série de zburen fraco e t rochoso você(t).

Do estacionário da mente, um número de (5.1) é o começo do estacionário | m|<1.

Função de autocorrelação (ACF) r(t) O processo de Markov começa com o relacionamento (5.3).

Função de autocorrelação privada

r frequente ( t)=r(você(t)você(t+t)) | você(t + 1)=você(t + 2)=…=você(t + t-1)=0

pode ser calculado pela fórmula: r frequência (2) = ( r(2)-r 2 (1))/(1-r 2 (1)). Para outra ordem і vishche (div., P. 413, 414) maє buti r frequente ( t)=0 "t= 2,3, .... Tse manualmente vikoristovuvati para a seleção do modelo (5.1): conforme calculado pelas discrepâncias estimadas você(t)=y t- correlações privadas variantes são estatisticamente insignificantes e aparecem como zero em t= 2,3, ..., então o modelo vitoriano AR(1) para a descrição do excedente que é substituído pela lista de dados.

Identificação do modelo. É necessário avaliar estatisticamente os parâmetros mі s 2 modelos (5.1) por trás dos valores explícitos da série de saída y t.

Ocidentalizado ................................................. .............. .2

1. Análise básica de linhas horárias ................ 4

2. Análise da série do relógio ........................................ 9

2.2 Linha de hora de armazém Nevipadkovo e métodos de yogo zhladzhuvannya ........................................ . ................ onze

2.3 Modelos de séries e índices de relógios estacionários ... 13

2.3.2. Modelos de ordem média variável q (modelos MA (q)) ... .17

Visnovok ................................................. .............. 21

Literatura ................................................. ............... 23

Entrada

Nos últimos anos, na literatura econômica, existe um grande respeito por uma série de dinâmicas relojoeiras. O desenvolvimento da análise econômica na forma de dados estatísticos, que caracterizam os processos pré-econômicos e a progressão na hora na forma de filas de vigia. Ao mesmo tempo, não é frequente uma única e mesma série de tempo ser vitoriosa para os problemas de desenvolvimento mais recentes.

Está longe de ser o valor zavzhdnya da linha das horas a ser moldado apenas antes do fluxo de quaisquer burocratas. Freqüentemente, o desenvolvimento desse processo é cercado por leis internas e o resultado é determinado pelo processo de ser viciosamente provocado por algum tipo de flutuação flutuante. É de particular interesse representar processos que estão em um modo "transicional", ou seja, processos que são "estacionários" no sentido de serem "estacionários", mas em um prelúdio para a hora de mostrar o poder de um não série de relógios estacionários, mas a ser explicado pela velhice Em situações em que a fila do relógio é formada sob o influxo de um conjunto de fatores diferentes e ininterruptos, a análise da série do relógio, tanto resultante quanto fatorial, é menos significativa. O preço é necessário para a correta identificação dos modelos, os quais serão necessários para informações sobre os processos anteriores (vetor autorregressão, modelos de correções para perdões, modelos dinâmicos com registros atualizados, etc.).

Ao analisar as filas de vigia, o principal é chegar ao final, descrever e / ou modelar suas estruturas. A meta dessas dosagens, via de regra, é mais ampla do que simplesmente modelar as dosagens de todos os processos. O modelo foi motivado a acordar para ser vitorioso pela extrapolação ou previsão da série horária, e como a previsão pode servir de critério correto na escolha do meio de vários modelos alternativos. Vários bons modelos precisam ser encorajados para outros suplementos, como correção de efeitos sazonais e suavização. Nareshty, os modelos solicitados podem ser vitoriosos para o modelo estatístico da próxima série de advertências no caso dos grandes sistemas, para os quais a fila do relógio é vista como a informação de entrada.

Em conexão com a aparente misericórdia dos indicadores econômicos, as flutuações aparentes que governam os sistemas visuais, quando as linhas do relógio são atrasadas, os dados estatísticos relativos estão amplamente estagnados. Dentro da estrutura de tal abordagem para os tempos da hora, uma série de questões surgem quanto à implementação de um determinado processo. Ao mesmo tempo, é transferido implicitamente que a linha das horas parece ser uma estrutura, pois é do último dos grandes valores independentes, portanto não é um conjunto de valores numéricos absolutamente independentes. (Elementos deyakі da estrutura em um número de um podem aparecer da mesma maneira na exibição de uma análise visual simples de um gráfico em uma linha. Ela pode ser aplicada, por exemplo, a esses componentes em uma linha como uma tendência e um ciclo.) Com algumas ressalvas, é praticamente importante ao usar modelos vitorianos para previsão. As aplicações de tais modelos são modelos de autorregressão, média média e modelos de combinação - modelos AR (p), MA (q), ARMA (p, q), ARIMA (p, k, q).

Ao incitar modelos de conexões nas perspectivas de pré-construção, é necessário garantir que o fato de eles serem evidentes, seja no cotidiano, nas séries macroeconômicas analisadas na tendência estocástica (não determinística). Além disso, parece que é necessário informar sobre a introdução de linhas de pele para a classe de linhas, que são estacionárias de acordo com a tendência (ou apenas estacionárias) - linhas TS (tendência estacionária), ou para a classe de linhas, muito na moda. і reduzido a uma linha estacionária (ou estacionária, de acordo com uma tendência) apenas por meio de uma linha de diferenciação única ou K - linha DS (diferença estacionária). O princípio da diferença entre duas classes de linhas deve ser encontrado no fato de que, nos tempos de TS, não há mais uma tendência comum de levar a uma linha estacionária, como em vários DS, há muito uma tendência para crianças.

Capítulo 1. Análise básica das linhas de vigia.

Princípios de visibilidade da linha de horas até o final do dia como um aviso, como fazer uma vibirka vypadkova, voar na ofensiva:

em Perche, na visão dos elementos do vipadkovo vibra, os membros da linha tim-hour não estão є mais próximos;

de forma diferente, os membros da série temporal não são limitados por є; no entanto, eles são distribuídos de forma semelhante, então P (xt< x} P{xt < x} при t t.

Isso significa que a potência e as regras da análise estatística da vibração não podem ser ampliadas na linha do relógio. Por outro lado, a interligação dos membros das séries temporais possui uma base específica para solicitar os valores de previsão do indicador analisado de acordo com os valores observados.

Genesis é um aviso, scho montou uma fila de vigia (mecanização de danikh criado). Pode-se ler sobre a estrutura e a classificação dos principais dirigentes, antes de se formar o valor temporal da linha das horas. Via de regra, existem 4 tipos desses fatores.

Dovgotrivali, scho moldando a tendência original (em perspectivas triviais) na mudança do signo analisado xt. Cite a tendência a ser descrita por trás da ajuda desta função não-queda ftr (t) (com o argumento de є hora), como regra, monótona. Essa função é chamada de função de tendência ou simplesmente tendência.

Sazonal, scho para formar periodicamente repetido ao mesmo tempo a rocha do signo analisado. A (s) função (ões) de Oskilki tsya é culpada de ser periodicamente (com períodos, múltiplas "estações"), na mesma variação analítica assumir o papel de harmônicas (funções trigonométricas), periodicidade daquelas, que, via de regra, foram somadas acima.

Cíclico (conjuntural), como formar as mudanças da função analítica, a mudança dos ciclos previamente preparados de natureza econômica ou demográfica (o kondrat, demográfico será significativo, etc.) O resultado destes fatores é

Vipadkovi (irregular), que não passa pelo processo de reconstrução. Їx derramando-se na forma do valor da série de horas de modo que resumirei a natureza estocástica dos elementos xt, mas, também, a necessidade de interpretação x1, ..., xT, por precaução, será quebrada no grandes valores do fator 1, T. para a ajuda de valores vypadkovyh ("excedente", "pomilok") t.

Muito, não é necessário, mas no processo de formação do significado de qualquer fila de vigia, funcionários de todos os tipos participaram durante a noite. Desenhos sobre esses, tomando o destino desses funcionários de um determinado tipo no significado formulado de uma série específica, podem ser baseados na análise do dia estimulante da empresa, bem como na análise estatística especial da série de horas de trabalho. . No entanto, em todos os tipos de problemas, o destino desses fatores não é o mesmo. Em tal classificação, na visão externa, o modelo é formulado (com um esquema estrutural aditivo para a injeção de fatores):

xt = 1f (t) + 2 (t) +3 (t) + t. (1)

de i = 1, pois o fator do i-ésimo tipo participa do valor formulado da série i i = 0 - no i-ésimo tipo.

Análise básica das linhas de vigia. A análise meta-estatística básica da série temporal do campo é no caso da série de trajetória explícita:

a significância das funções não uniformes da presença na distribuição (1), de modo que a significância do valor dos indicadores i;

para fornecer avaliações “boas” para funções silenciosas e não pendentes, como estar presente na lista (1);

Escolha um modelo que descreva adequadamente o comportamento do grande excedente t e avalie estatisticamente os parâmetros do modelo.

Revisão bem-sucedida de empresas de resseguro, ampliada com a métrica básica da análise estatística da série de horas, є a base para alcançar a dotação de finalidades aplicadas no futuro e, em primeiro lugar, para a revisão do estabelecimento de uma previsão de curto prazo da linha média da hora. Resumidamente, os principais elementos da análise economométrica das linhas horárias.

Algoritmo para induzir o modelo da série de relógios na aplicação de modelos aditivos e multiplicativos

O algoritmo incentiva que os modelos da série de relógios, incluindo a coleção cíclica, sejam armazenados a partir dos estágios principais, que podem ser facilmente desenvolvidos para os modelos aditivos e multiplicativos.

O modelo, tendo introduzido um para uma fila cíclica de armazém, é compreensível, independentemente de um ciclo trivial, bem como de natureza sazonal ou oportunista. Significativamente її s t. Todi é um modelo aditivo que se parece com y t = u t + s t + e t, e é multiplicativo - y t = u t * s t * e t.

Aqui estão as principais etapas para incentivar os modelos:

1) Suavizar uma série com base na média, pois leva cerca de uma hora para quebrar, o que é um ciclo trivial.

2) O valor do componente cíclico ou sazonal (em mais detalhes div. Ulisova I.I., Kurisheva S.V., Kosteeva T.V. -251). Para o modelo aditivo da soma, o valor de todo o componente para todos os períodos de um ciclo é culpado por zero, e no modelo multiplicador - o número de períodos no ciclo. Para rakhunok tsiy, tome cuidado com a reciprocidade do componente cíclico.

3) Modelos Usunennya z de componentes cíclicos. O modelo aditivo tem uma boa visão, para a qual o modelo pode ser visto y t = u t + e t. O modelo multiplicativo tem um longo caminho a percorrer, para o qual o modelo é visto y t = u t * e t.

4) Série virivnyuvannya otrimannya analítica y t = u t + e t ou y t = u t * e t com base em sugerir a tendência consistente y t = f (t).

5) Adicione um componente cíclico (nos tempos de um modelo aditivo) ou multiplique їх por ele (nos tempos de um modelo multiplicativo): y t = f (t) + s t ou y t = f (t) * s t.

6) Rivnyannya rozrakhunkovyh valor do rivn em um número, tomado por um modelo estimulado adicional, com valores factuais. Avaliação do modelo otrimano, rozrahunok de bolsas.

As linhas temporais podem ser de natureza estocástica e, aparentemente, para elas, podem ter características diferentes.

A linha do relógio da equipe estacionária é uma linha inteira do relógio, para a qual todas as características são permanentes.

Isso significa que se não pegássemos um fragmento da hora, o valor característico do indicador seria o mesmo que para qualquer intervalo de hora entre a linha. O componente de tendência na linha fixa de pontos turísticos.

A linha de força por hora de equipe não nacional não é volódia.

Séries temporais aparentemente estacionárias e não estacionárias são apresentadas no pequeno 5.1.

desenvolver uma compreensão fracoі Suvoro estacionário... Para vvvat um número de fracamente estacionário, embora estacionário no sentido amplo da palavra, para terminar, para ganhar mav com base matemática consistente, dispersão e desempenho de autocorrelação. Para um maior valor de estacionariedade, é necessário ter aço e outras características (a função é culpada de ser a mesma), pois é relatado que ela será incluída no curso da teoria da imagem.

Memória deslizante, mas seja uma linha estritamente estacionária є і fracamente estacionária, mas não navpaki. Em tal fila, peretin (parte traseira) sem filas fracamente estacionárias e sem filas estritamente estacionárias є sem filas estritamente estacionárias. Unificação de linhas fracamente estacionárias impotentes e linhas estritamente estacionárias impotentes - linhas fracamente estacionárias impotentes (linhas mais estritamente estacionárias entram em linhas fracamente estacionárias).

Ao usar uma série de relógios estacionários, pode haver "grande ruído" em modelos de regressão (a serem ordenados ao mesmo tempo que o mesmo componente, para aqueles matematicamente controlados e a variância é permanente (no caso geral, um valor é igual a um excedente).

Série ergódica. O importante poder dos trabalhadores das fileiras estacionárias є o poder ergosidade... A essência do poder de um poste é que, para uma série ano a ano, é matematicamente correto na vastidão de ser matematicamente educado em primeiro lugar.

Não opte por um processo fracamente estacionário a qualquer momento da hora t matematicamente ochіkuvannya valor M (y t) = μ (não matematicamente ochіkuvannya no espaço). A razão matemática na hora é a média do valor n da série da hora em n ® ¥. Yaksho, então essa série é anual.

Em outras palavras, para uma série de relógios estacionários, o valor médio é baseado em nenhuma implementação real para os momentos dados na hora, o valor médio é baseado na hora calculada de acordo com uma implementação.

resumo: A partir das linhas horárias, há um tamanho econômico que pode se estender a cada hora. Ao mesmo tempo, é transmitido discretamente, em primeiro lugar, falando sobre processos vypadkovyh, e não sobre séries temporais.

Modelos de filas de vigia estacionárias e não estacionárias, identificação їх

Nekhai Clear Timo Row. Não se preocupe com uma equipe de séries temporais de aceitação de valores numéricos. Você pode comprar, por exemplo, os preços de um pão em uma loja local ou a taxa de câmbio de um dólar por rublos no ponto de câmbio mais próximo. Existem duas tendências principais no comportamento das séries de relógios - a tendência e a coleção periódica.

Com uma tendência ampla na tendência, a quantidade de queda se deve à hora do tipo linear, quadrático, que é a mesma forma de suavização (por exemplo, a suavização exponencial) e método dos mínimos quadrados... Em outras palavras, a tendência é eliminada das principais tendências da série de relógios.

A linha de observação começará a se mover ao redor da tendência e a visualização da tendência freqüentemente parece estar correta. Muitas vezes, o preço está vinculado à periodicidade natural ou indicada, por exemplo, sazonal ou mensal, mensal ou trimestral (por exemplo, dependendo dos gráficos de pagamento de latka e pagamento de impostos). Um pouco da obviedade da periodicidade e, mais ainda, dos motivos da obscuridade, e do estabelecimento da economometria é o motivo de sua eficiência e a periodicidade.

Métodos elementares para avaliar as características das linhas de vigia convidam-me a completar os relatórios para olhar os cursos em "Teoria da estatística" (div., Por exemplo, manipuladores), para isso não é necessário resolver aqui em detalhes. (Além disso, sobre os métodos bem-sucedidos de avaliação do período e a mudança de armazém mais periódica abaixo.)

Características da linha do relógio... Para mais detalhes vyvchennya assistir linhas modelos motivacionais e estatísticos vykorystovyuyu. Quando a linha do relógio está cheia, parece um processo aleatório (com uma hora discreta), as principais características são

Dispersão, tobto

і função de autocorrelação assistir fila

de modo que a função de dois invernos, yaka dorivnyu correlação kofіtsієntu mіzh dois valores da linha de horas i.

Os cães de guarda teóricos e aplicados possuem uma ampla gama de modelos de séries de relógios. visível no chat estacionário modelos. Eles têm funções especiais por qualquer número de vezes à uma hora, e então todas as características da linha das horas são resseguradas não hesite por hora... Zokrema, clarificação matemática e variância є por valores constantes, função de autocorrelação para estabelecer apenas o mais rápido possível. As linhas de tempo, que não são estacionárias, são chamadas não estacionário.

Modelos de regressão linear com homocedasticidade e sobras heterocedásticas, independentes e autocorrelacionadas. Pode-se verificar a partir do referido vishche, o principal é a "limpeza" da série temporal de visões vidkish, para avaliar o esclarecimento matemático. Visto a partir dos modelos mais simples análise de regressão, Razglyanutih em, aqui a classificação natural é mais modelos dobráveis. Por exemplo, a dispersão pode ser depositada por hora. Nome desses modelos heterocedástico E isto é, em que não há muito pousio a cada hora - homocedasticidade. (Mais precisamente, ao que parece, os termos podem ser definidos não apenas até a "hora" de inverno, ou até as de inverno.)

respeito... Yak já se refere à "análise estatística Bagatomirny", um modelo simples método dos mínimos quadrados admitindo chegar a lugares distantes, especialmente no campo de sistemas de equipamentos econômicos de uma hora para filas de vigia. Para a racionalização da teoria e algoritmos, é necessário proficiência em álgebra matricial. Para aqueles que são muito calados, a quem é tsikavo, antes da literatura sobre os sistemas de métricas econômicas e sem o meio nas linhas horárias, em que é especialmente abundante referir-se à teoria espectral, para ver o sinal harmonioso da aplicação barulhenta. Pela primeira vez, há uma grande área de dosagens científicas e aplicadas por trás da seção cutânea do livro, e é ainda mais importante dedicar muito dinheiro. No entanto, por meio de obmezhen_st obsyagu books mi zmushenі viklad zrobiti concise.

Sistemas econométricos

Aplicação do modelo de autorregressão... Na qualidade da ponta do sabugo, modelarei de forma clara e econômica a série temporal, que descreverá a evolução do índice de preços de vida (índice de inflação). Nekhai - preços crescentes por um mês (para um relatório sobre o problema, consulte "Análise econométrica da inflação"). Todi, pensando nos economistas deyakie, naturalmente desistiu,

(6.1)

de - zrostannya tsіn em poperednіy mіsyats (um - deyaky koefіtsієnt zagasannya scho peredbachaє scho em vіdsutnostі zovnіshnіy vplivіv zrostannya tsіn pripinitsya) - constante (Won vіdpovіdaє lіnіynomu zmіnі magnitude da hora), - dodanok, vіdpovіdne vplivu emіsії moedas (tobto zbіlshennya obsyagu moedas em a economia do país, estabelecida pelo Banco Central) no tamanho e proporção da economia com a eficiência, e o influxo aparecerá não de uma só vez, mas após 4 meses; nareshti, - tse mau comportamento inevitável.

O modelo (1), não afetado por sua simplicidade, demonstra modelos econômicos, dobráveis e ricamente característicos. Em primeiro lugar, tenho um respeito bestial por aqueles que não mudam de ideia (rozrahovyatsya) no meio do modelo, iaque. Nome Їx endógeno (interno)... Іnshi pergunta a zzovni (tse exógeno zminnі). Inodi, yak na teoria da gestão, meio inverno exógeno, Vejo Kerovans mudança - isto é, com a ajuda da qual o gerente pode adequar o sistema às necessidades do país.

Por outro lado, em spіvіdnoshennі (1) há mudanças de novos tipos - com atrasos, de modo que os argumentos sobre as mudanças são introduzidos não até o momento de fluidez da hora, mas até que os momentos passem.

Em terceiro lugar, dobrar o modelo econômico para o tipo (1) não é uma operação de rotina. Por exemplo, quando é armazenado por 4 meses em um prazo empatado com um centavo, o resultado é chegar ao processamento estatístico vitonizado em primeiro plano. Dalі, nutrição vimagає vivchennya de valores de pousio ou indiferença і. A partir da data da troca de alimento para deitar, como já se pretendia, a implementação do procedimento é pontual método dos mínimos quadrados.

Por outro lado, no modelo (1), todos os 3 parâmetros indisponíveis e configuração método dos mínimos quadrados vipisati não importa:

problema de identificação de documentos... Aparentemente, agora o modelo tapa (6.1) com um grande número de i inverno exógeno, Com defasagens e estrutura interna dobrável. Aparentemente, não é enfadonho, mas quero uma solução para tal sistema. Para isso, não há um, mas dois problemas. Chi є hoch uma solução (problema de identificação)? Se sim, como saber a melhor solução para os jovens? (Preço é um problema de estimativa estatística de parâmetros.)

Primeiro, primeiro e a outra tarefa é completar a dobra. Para a revisão de ambos os edifícios, foram desmembrados métodos sem método; Ao acordar, muitas vezes é difícil livrar-se de avaliações estatísticas, que não são possíveis (ao que parece, é impossível navegar pelas estimativas).

Descritos resumidamente são o deyakі da ampliação da recepção em robôs com os sistemas de іvnyany economométrico linіine.

Sistema de rivnyans econômicos lineares de uma hora... Puramente formalmente, todas as mudanças são possíveis durante os invernos, que só podem permanecer no tempo de fluxo por uma hora. Por exemplo, no caso de um ryvnyannya (6.1) para terminar

Todi rivnyannya visão de bunda

(6.2)

Aparentemente, também existe a possibilidade de testar modelos de regressão de uma estrutura mutável por meio da introdução do inverno real. Em alguns valores de hora (digamos, na espiga), eles assumem o mesmo valor e, ao mesmo tempo - para disparar (na verdade igual a 0). Como resultado, formalmente (matematicamente), um e o mesmo modelo descreve o número de áreas esgotadas.

Métodos indiretos, de duas etapas e três etapas de mínimos quadrados... Já começou, fragmentado por uma massa de métodos na análise heurística dos sistemas de métricas econômicas. Os cheiros são indicativos para a resolução de problemas silenciosos, mas quando se tenta conhecer a solução numérica dos sistemas.

Um dos problemas está relacionado com a manifestação da apiorny sobre os parâmetros. Por exemplo, o trabalho doméstico pode ser vitrificado, seja para viver ou para ser poupado. Isso significa que a soma de alguns cich dois tipos de vitrat aprіorі dorіvnyuє 1. E no sistema de rіvnyans econômicos, as porções cі podem ter o destino de um irmão. Recessão Mimovoli método dos mínimos quadrados, Não respeite bestialmente aprіorne obmezhennya, mas então pіdkoriguvati. Isso é chamado de indireto método dos mínimos quadrados.

bêbado método dos mínimos quadrados Polyaga é que é possível avaliar os parâmetros do sistema circundante, e não olhar para o sistema como um todo. Na mesma hora, três etapas método dos mínimos quadrados zastosovuє para avaliar os parâmetros do sistema e ryvnyany de uma hora como um todo. De vez em quando, antes do teste cutâneo, um método de duas etapas é usado para avaliar a eficiência e a remoção do teste cutâneo, e então a estimativa para a matriz de covariância das falhas deve ser estabelecida. método dos mínimos quadrados.

Gerente i ekonomіstu não slіd stavati fahіvtsem Zi skladannya i virіshennya sistemas ekonometrichnih rіvnyan, navіt para sistemas de software іnshih Relief tranquila qui, ale vіn obіznany Buti culpado mozhlivostі Tsogo napryamku ekonometriki, moradores de razі virobnichoї neobhіdnostі kvalіfіkovano sformulyuvati zavdannya para fahіvtsіv-ekonometrikіv.

A partir da avaliação da tendência (a tendência principal), passamos para a outra tarefa principal da economometria das fileiras de relógios - a avaliação do período (ciclo).

Capítulo 6. Econometria das linhas do relógio da equipe

6.1. Modelos de filas de vigia estacionárias e não estacionárias, identificação їх

Nekhai Clear Timo Row X (t). Não se preocupe com uma equipe de séries temporais de aceitação de valores numéricos. Você pode comprar, por exemplo, os preços de um pão em uma loja local ou a taxa de câmbio de um dólar por rublos no ponto de câmbio mais próximo. Existem duas tendências principais no comportamento das séries de relógios - a tendência e a coleção periódica.

Com uma tendência ampla, há uma tendência crescente, há uma hora do tipo linear, quadrática, que parece ser a mesma forma de suavização (por exemplo, uma suavização exponencial). Em outras palavras, a tendência é eliminada das principais tendências da série de relógios.

Características da linha do relógio... Para mais detalhes vyvchennya assistir linhas modelos motivacionais e estatísticos vykorystovyuyu. Quando o relógio começa a correr X (t) olhar para um processo semelhante (com uma hora discreta) pelas características principais є esclarecimento matemático X (t), Tobto

variância X (t), Tobto

і função de autocorrelação assistir fila X (t)

de modo que a função de dois invernos, que é importante para a função da correlação entre os dois valores da linha horária X (t)і X (s).

Os cães de guarda teóricos e aplicados possuem uma ampla gama de modelos de séries de relógios. visível no chat estacionário modelos. Eles têm funções especiais para qualquer número de vezes em uma hora k E para isso, todas as características da série de relógios não hesite por hora... Zokrem, esclarecimento matemático e variância є por valores constantes, função de autocorrelação para estabelecer apenas a partir da diferença t-s. As linhas de tempo, que não são estacionárias, são chamadas não estacionário.

Modelos de regressão linear com homocedasticidade e sobras heterocedásticas, independentes e autocorrelacionadas. Pode-se verificar a partir do referido vishche, o principal é a "limpeza" da série temporal de visões vidkish, para avaliar o esclarecimento matemático. Na visão dos modelos mais simples de análise de regressão, exibidos na seção 5, aqui a classificação natural é mais modelos dobráveis. Por exemplo, a dispersão pode ser depositada por hora. Esses modelos são chamados de heterocedásticos e, em alguns casos, são homocedásticos. (Mais precisamente, ao que parece, os termos podem ser definidos não apenas até a "hora" de inverno, ou até as de inverno.)

Dal, na distribuição 5 foram transferidos, scho o nezalezhni mіzh. Em termos de líder central, significava b, mas a função de autocorrelação é a culpada pela virogênica - pelo mesmo número de argumentos e 0 pela mesma inconsistência. É claro que, para fileiras de relógios reais, isso está longe de ser esperado. Como o movimento natural da mudança no processo de reserva є para preenchê-lo com um rápido no intervalo entre os últimos, então é possível eliminar a autocorrelação "extintora"

Identificação de modelos. Ao identificar modelos, determine o tamanho da estrutura e estime os parâmetros. A estrutura de Oskilki é uma cadeia de parâmetros, se não for numérica (div. Rozdil 8), então podemos ler sobre um dos problemas típicos da economometria - parâmetros estimados.

É fácil estimar a estimativa para modelos lineares (para parâmetros) com homocedasticidade por excedentes independentes. A renovação dos depósitos nas séries temporais pode ser efectuada com base nos métodos dos mínimos quadrados e dos mínimos módulos, que se apresentam na distribuição de 5 modelos de regressão linear (por parâmetros). Os resultados são transferidos para o tipo de linhas horárias, vinculadas às avaliações do conjunto necessário de regressores, zokrem, é fácil corrigir o aumento geométrico limítrofe na avaliação do degrau do polinômio trigonométrico.

No entanto, essa simples transferência de morte não é possível em uma situação remota mais ampla. Assim, por exemplo, nas séries temporais de sobras heterocedásticas e autocorrelacionadas, é possível saber mais rapidamente pelo método dos mínimos quadrados, porém, o sistema é igual ao método dos mínimos quadrados e, naturalmente, será mais importante. As fórmulas em termos de álgebra matricial, sobre as quais foram concebidas no Capítulo 5, serão apresentadas. O método de ser chamado de " método dos mínimos quadrados(OMNK) "(div., Napryklad,).

Respeito. Conforme já mencionado na seção 5, o modelo mais simples para o método dos mínimos quadrados permite atingir locais distantes, principalmente na área de sistemas de equipamentos econômicos de uma hora para filas de vigia. Para a racionalização da teoria e algoritmos, é necessário proficiência em álgebra matricial. Para aqueles que são muito calados, a quem é tsikavo, antes da literatura sobre os sistemas de métricas econômicas e sem o meio nas linhas horárias, em que é especialmente abundante referir-se à teoria espectral, para ver o sinal harmonioso da aplicação barulhenta. Pela primeira vez, há uma grande área de dosagens científicas e aplicadas por trás da seção cutânea do livro, e é ainda mais importante dedicar muito dinheiro. No entanto, por meio de obmezhen_st obsyagu books mi zmushenі viklad zrobiti concise.

Frente